tag:blogger.com,1999:blog-3057858896595688604.post1655597310259890482..comments2023-10-28T10:46:34.202+02:00Comments on Molekylär ekonomi: Varning för "fondskolor"Gottodixhttp://www.blogger.com/profile/10651252843955123565noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-3057858896595688604.post-92019127198800506222015-09-12T19:55:00.110+02:002015-09-12T19:55:00.110+02:00Sammansättningen är ett kapitel för sig. Vad har S...Sammansättningen är ett kapitel för sig. Vad har Sydkorea, Estland och Mexico egentligen gemensamt?<br /><br />Sedan det där med risk. Ekonomer värderar enligt sin skolbok bolag utifrån väntevärde och risk. Där risken normalt mäts med volatiliteten. Det finns en del som studsar på det men också teoretiskt och empiriskt stöd för att det inte är helt fel tänkt. En del håller inte med om den modellen men det är ett eget inlägg. Letar du här på bloggen finns en del även i det ämnet :)<br /><br />Gottodixhttps://www.blogger.com/profile/10651252843955123565noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3057858896595688604.post-30487564500970551692015-09-12T10:26:56.721+02:002015-09-12T10:26:56.721+02:00> "great emerging markets are over the pas...> "great emerging markets are over the past 10 years"<br /><br />Hur mycket definieras "emerging market" i efterhand? Genom att välja ut en handfull av ett hundratal riskabla marknader så vore det konstigt om det inte såg bra ut. <br /><br />> " risk motsvarande en standardavvikelse på 10 procent"<br /><br />Ahem... Jag är matematiskt och ingenjörsmässigt utbildad och inte ekonomiskt, men det där låter konstigt. Standardavvikelse är ett mått som bara är säger något om det man mäter har vissa (enkla) fördelningar. Jag tror inte risk har sådana fördelningar eftersom när det smäller så smäller det rejält. Jag antar att jag med det instämmer i det du skriver, "varning för fondskolor". <br />Danielhttp://danielinvesterar.blogspot.senoreply@blogger.com